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国信证券本周多头组合略有回撤较好

2020-11-20 来源:

国信证券:本周多头组合略有回撤 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

<江西“十三五”配规划出炉 构建主动配电( 13:41:39)p>GSMS选股收益2012年1月4日至2012年10月12日,根据GSMS选股策略构造多头和空头组合,采样期和持有期分别为40天和 0天,分为6个资金通道。从年初至上周五收盘,从2012年1月4日至今多头组合累计获得累积收益6.87%,相对指数的超额收益为8.6 %。期间共有大约 9次调仓,每次调整比例约为1/6,以双边0.6%的手续费水平计算,除去手续费后累计超额收益约为4.7 %,年化超额收益约为6.4 %,最大回撤为5.2 %( 月16日至5月2日)。

GSMS周表现2012年1月4日至2012年10月12日共 9周。GSMS模型所构建的多头组合有25周跑赢指数,胜率64.1%;多空获得正收益22次,胜率56.41%,平均每期多头组合超额收益为0.2 %,每期多空相对收益为0.17%。上周,多头组合的收益为0.8 %,空头组合的收益为0.24%,沪深 00指数涨跌幅为0.49%。

多头组合的超额收益为:0. %,空头组合的超额收益为-0.26,多空组合的相对收益为0.59%。

最新到期组合收益表现按40天采样期, 0天持有期计算,上周五(2012年10月我早给你又算好了一卦。12日)新到期的GSMS组合多头和空头收益分别为1.86%和0.81%,期间沪深 00指数涨幅为-1.6 %。多头和空头超额收益分别为 .48%和2.4 %,多空相对收益为1.05%。

最新选股结果截至2012年10月12日,新一期选股的多头股票如下:多头股票:水井坊、鲁信创投、獐子岛、盐湖股份、铁龙物流、新希望、申能股份、梅花集团、安泰科技、中国宝安。他有机会透过植入“电子眼”恢复视力。他表示

空头股票:太原重工、上海建工、紫金矿业、中国人寿、贝因美、民生银行、中国重工、方正证券、南方航空、中金黄金。

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